La sophrologie a été fondée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo.

Exerçant à l’hôpital provincial de Madrid, il fut marqué par l'utilisation de traitements invasifs utilisés à l’époque tels que les électrochocs ou le coma insulinique.

Décidant d'améliorer la qualité de vie de ses patients, il recherche une nouvelle forme de thérapie. Ainsi, Alfonso Caycedo se plonge dans l’étude de la conscience et comment l’influencer positivement pour atteindre un meilleur équilibre interne.

Dans sa recherche d’une approche de thérapie douce, le Pr Caycedo s'est inspiré de techniques occidentales comme la neurologie, la psychanalyse, l'hypnose, la relaxation, la méthode Coué, etc...mais également de pratiques orientales telles que le yoga, le bouddhisme tibétain et le zen japonais. Il étudiera également de près la philosophie, en particulier la phénoménologie (Étude de l'expérience vécue faisant abstraction de tout jugement de valeur).

 De ces différents courants, il en extrait les techniques fondamentales pour les intégrer et ainsi créer sa méthode qu'il nommera   Sophrologie.